Хакеры, модели, парниковые газы: на что ориентируется банковский риск-менеджмент
Развитие компаний неизбежно связано с ростом объема и разнообразия рисков, с которыми компания сталкивается. Чтобы их предвидеть, адаптироваться к ним и достигать стратегических целей, существует риск-менеджмент. Как он работает в банковской системе и с какими новыми вызовами сталкиваются компании в эпоху финтеха, на лекции для студентов Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбера Джангир Джангиров.
«Управление сегодня тем, что случится в будущем» — так Джангир Джангиров обозначил суть своей работы, отметив, что риск-менеджмент фокусируется не только на метриках, но и на устойчивости и предсказуемости развития. Риск-менеджмент помогает компаниям достичь стратегических целей и при этом снизить ожидаемые и непредвиденные потери, подчеркнул Джангир.
В цикле риск-менеджмента в компаниях выделяют четыре этапа: идентификация риска, его оценка, управление и мониторинг результатов. На каждом из этапов используют свои специфические практики и процедуры.
Джангир сфокусировал внимание на этапе идентификации рисков. Их выявление и классификация — стратегически важный процесс, и с каждым годом он заметно усложняется. Поэтому Сбер регулярно пересматривает и пополняет свою карту рисков.
Пересмотр ключевых рисков для мировой экономики задает ориентир и для локальных экономик и компаний. Так, например, в 2021 году по результатам исследования глобальных рисков Всемирный экономический форум (ВЭФ) включил климатические риски в первую пятерку глобальных вызовов, в то время как в 2010 году основной фокус был на экономических рисках.
Джангир сделал акцент на нескольких актуальных для Сбера рисках. Первый — это технологический: риск возникновения прямых или косвенных убытков в результате таких причин, как нарушения в работе подрядчиков, некорректность настроек работы и алгоритмов, недоступность ИТ-систем и т.п.
Еще один серьезный риск — это кибератаки. Ежегодно мировая экономика теряет порядка 1% ВВП из-за киберпреступлений. Поэтому Сбер предпринимает значительные усилия для защиты своих систем, сетей и ПО от цифровых атак.
Среди важных для банка вызовов Джангир назвал и модельный риск, иначе говоря, риск возникновения неблагоприятных последствий из-за некорректного применения моделей, а также ухудшения качества самих моделей. В современном мире компании все больше решений принимают на основе моделей и алгоритмов, поэтому и значимость модельного риска растет.
На четвертое место Джангир поставил ESG-риски, где каждая буква расшифровывается как отдельный вид риска: E (environmental) — риски негативного воздействия на окружающую среду; S (social) — риски негативного воздействия бизнеса на общество, нарушение требований безопасности труда, дискриминация и ущемление прав; G (governance) — риски, связанные с этически неприемлемыми практиками корпоративного управления: уклонение от налогов, коррупция, нарушение бизнес-этики.
Впервые категории ESG-рисков сформулировал Кофи Аннан (генеральный секретарь ООН в 1997–2006 годах. — Ред.) в 2004 году. ESG сейчас является ключевым ориентиром для бизнес-среды, в том числе и за счет климатической повестки. Сбербанк, по словам Джангира, активно развивает ESG-повестку в России.
Новые вызовы для бизнеса возникают постоянно и могут быть связаны с абсолютно разными факторами. Но даже если правила меняются резко и возникает турбулентность, очень важно не поддаваться эмоциям, а, наоборот, оставаться рациональными и технократичными. Правильная оценка рисков позволяет компаниям быть готовыми к возникновению трудных ситуаций и быстро находить выход из них, уверен Джангир.
Текст: Евгения Ромаданова, стажер-исследователь Проектно-учебной лаборатории экономической журналистики НИУ ВШЭ