«Мне удалось совместить прикладную программу Erasmus с исследовательскими возможностями МИЭФ»

Владимир Малыгин закончил магистратуру МИЭФ в 2018 году, параллельно получив магистерский диплом еще и в университете Erasmus University Rotterdam в Нидерландах, сейчас он занимает позицию количественного аналитика в голландской компании Aegon. В Интервью Владимир рассказал, чем занимаются количественные аналитики, как можно получить два магистерских диплома одновременно и почему при отборе на позицию количественного аналитика человеческие качества имеют значение.

Как попасть из инженерии в финансы

Я закончил бакалавриат в Сибирском федеральном университете по направлению энергетические системы. Еще во время учебы в университете я понял, что несмотря на то, что мне нравятся точные науки, я не хотел бы становиться инженером. После окончания обучения, я начал искать такое место работы, где бы я смог применить полученные навыки, но работать над более широким кругом задач. После достаточно долго процесса отбора, мне повезло попасть на стажировку в одну из аффилированных компаний фонда Millhouse Capital. У нас была небольшая команда из людей с совершенно разным бэкграундом - от физиков и инженеров, до финансистов. 

Не смотря на то, что моя задача как аналитика заключалась, в основном, в повышении эффективности технических решений наших проектов, я постоянно сталкивался и с вопросами инвестиционной эффективности. У меня был некоторый дефицит знаний в финансах, но был огромный интерес и желание их получить. 

Я понял, что хочу получить системные знания в финансах и занялся поиском идеальной магистратуры – так, программа МИЭФ привлекла меня сразу с нескольких сторон. 

Во-первых, это современное, качественное образование в области финансов от признанной в индустрии школы. Во-вторых, хотелось, чтобы меня окружали талантливые и целеустремленные люди. В-третьих, я искал возможности учиться полностью на английском языке.

Я тогда не думал про возможности поехать учиться за границу, но в силу того, что ВШЭ сотрудничает с многими зарубежными университетами, у студентов появляются возможности получить опыт и в других крупных мировых вузах. Так я узнал про опцию, когда можно учиться с большой скидкой в Erasmus University Rotterdam в Голландии, параллельно заканчивая второй год магистратуры в МИЭФ, и решил попытаться. В итоге удалось защитить две диссертации и вообще удвоить эффективность программ, к тому же я получил интересный опыт учебы в легендарном европейском университете.

В чем разница между университетами

В бакалавриате у меня было классическое техническое образование, но мало практики. Тогда я ездил по обмену в Чешский Технический университет в Праге и мог отметить, что там уделяется больше внимания прикладным навыкам. Но если сравнивать МИЭФ с университетом Erasmus, то найти отличия уже сложнее – в МИЭФ очень международный подход к образованию, где ты можешь сам решить, на чем сделать акцент. Мне удалось совместить прикладную программу Erasmus с исследовательскими возможностями МИЭФ.

Владимир Малыгин

Что еще по-настоящему стоит оценить в МИЭФ, так это его постоянная доступность в плане коммуникации с сотрудниками и преподавателями. Программу даже можно назвать персонализированной – это небольшие группы, широкий выбор дополнительных образовательных опций и возможность сфокусироваться на исследованиях или на более практической стороне. Первый год здесь посвящен наращиванию сил в математике и эконометрике, а второй год – очень практический, с курсами по инвестиционному анализу и программированию в финансах, ты можешь сформировать свой учебный план так, чтобы выпуститься уже куда-то – пойти работать в компанию или поступать на PhD. 

В Erasmus обучение идет большими потоками, и нет той камерной атмосферы, когда ты “в семье”, как это ощущается в МИЭФ

Но, что бы я там позаимствовал в плане зарубежного опыта, так это практические семестровые курсы, где студенты не посещают лекции, а занимаются исследовательскими проектами совместно. Нам, например, удалось почувствовать вкус инвестиций, когда мы в рамках этого курса управляли собственным виртуальным фондом. 

Как писать диссертацию в двух вузах, а главное – для чего

Я работал над диссертацией с двумя научными руководителями. Было интересно сравнить подход исследователей с разных сторон. В МИЭФ моим научным руководителем была Аркаджа Чакраверти, от работы с ней я получил огромное удовольствие несмотря на то, что – прямо как у всех нас сейчас – дискуссии проходили в онлайне. 

Моя работа была на тему: «Меняют ли инвестиционные фонды свои инвестиционные стратегии в зависимости от роста». Оглядываясь назад, я выбрал бы несколько другую тему для исследовательского проекта – эконометрическую. Я собирался работать в инвестиционном фонде и хотел понимать, как устроены их стратегии и как они трансформируются в зависимости от обстоятельств. МИЭФ предоставил мне исследовательскую базу, Erasmus дал практическое понимание этого вопроса, поскольку мой профессор был прикладным специалистом из сферы инвестиций.

Честно говоря, я никогда не думал о научной карьере, но сейчас моя работа связана с прикладными исследованиями внутри компании – как максимизировать прибыль в условиях огромного объема данных, как их структурировать, собственно, это и есть рабочие параметры количественного аналитика. Я нашел себя именно на стыке науки и индустрии – в анализе данных.

Главные преимущества магистерской программы «Финансовая экономика»:

Сертификат Лондонской школы экономики (LSE) и программа двойных дипломов с университетом LUISS (Италия)

Обучение ведется на английском языке. Экзамены по ключевым дисциплинам в магистратуре принимаются с участием независимых экспертов. Международное качество образования подтверждается сертификатом за подписью директора LSE и соответствием требованием UK Quality Assurance Agency for Higher Education. С 2017 года студенты могут получить второй диплом с присвоением степени Master’s Degree in Economics and Finance в Свободном международном университете социальных наук имени Гвидо Карли (LUISS).

Все штатные преподаватели имеют степень PhD

Мы также привлекаем преподавателей из-за рубежа (Стэнфорд, Оксфорд, LSE) и практиков из российских компаний (Сбербанк, Газпромбанк, KPMG, Deloitte, БКС и др.). Каждый преподаватель утверждается Международным академическим комитетом МИЭФ.

Клуб выпускников и карьерный центр

Программа существует с 2007 года и подготовила более 200 профессионалов: они регулярно присылают свежие вакансии от своих работодателей в Центр карьеры МИЭФ. Хотя магистратура не предполагает совмещения учебы с работой, вы можете накапливать опыт, участвуя в стажировках - в том числе оплачиваемых. Вы также сможете нарабатывать связи, слушая факультативы от потенциальных работодателей (McKinsey, Deloitte и др.) и участвуя в регулярных встречах с выпускниками программы.

Сейчас у меня проект по прогнозированию параметров из дата-сета, в Aegon ты можешь в качестве исследования изобрести и протестировать модель. Если удалось найти в результате привлекательный класс активов, то есть возможность конвертировать свое исследование в реальные проекты вместе с командой. Это очень здорово. 

Как стать количественным аналитиком, и что для этого нужно

Могу сказать, что если человеку нравится совмещать математику, программирование и финансы, если ему не скучно со всем этим – тогда количественная аналитика для него. Математический аппарат позволит быстро въезжать в финансовые вопросы, где большинство моделей построены на объектах из линейной алгебры и матанализа. Если задуматься об этой профессии уже на первом курсе магистратуры, можно усердно заниматься математическими дисциплинами и дополнительно развивать себя в области программирования. Хотя бы один из языков необходимо знать. Например, нынешним студентам повезло – с 2019 года в МИЭФ есть отдельный курс по машинному обучению, который ведет Фабиан Слонимчик. 

После магистратуры я решил вернуться в Россию и начал работать в Сколково проектным менеджером. У меня был свой портфель компаний – стартапов. Я занимался преимущественно тем, что помогал стартапам расти быстрее – строил финансовые модели, помогал разрабатывать презентационный материалы, углублялся в продукт и помогал открывать новые ниши.

Во время работы в Сколково я заметил, что меня тянет к количественному анализу своего портфеля и портфеля всего фонда. Я ощутил желание поработать в международной компании и стал искать позицию количественного аналитика.

Владимир Малыгин на встрече со студентами МИЭФ

Мои поиски быстро свелись к одной стране – Нидерландам, с культурой которой я был уже хорошо знаком. В итоге я прошел тест, два онлайн-интервью и три интервью в офисе и попал в Aegon – это международная компания, которая специализируется на пенсионных и страховых услугах, а также на управлении активами.

Пока я планирую и дальше работать в компании Aegon, но в целом количественный аналитик может расти в двух направлениях. Если это инвестиции – то в портфельные управляющие. Если хочется больше технического фокуса – то в отдел по анализу данных или департамент Data Science. Но есть еще и третий, менее очевидный вариант – после количественной аналитики и Data Science можно стать успешным специалистом в рисках.

Как работают голландцы

Я работаю в Голландском офисе компании Aegon в Chief Investment Officer Office (CIOO). Наш отдел занимается тем, что управляет активами Aegon NL. Команда состоит из инвестиционных менеджеров, и я единственный квант среди них. В целом большую часть сотрудников в компании составляют люди с математическим и физическим образованием.

Работа в Нидерландах отличается в первую очередь людьми. Открытость и прямота – главные особенности коммуникации. Поначалу, например, кажется очень непривычным, что окна в голландских домах ничем не задрапированы, и всегда можно наблюдать, чем заняты хозяева, или с любопытством разглядывать обстановку. Поэтому на собеседованиях в голландские компании так важно продемонстрировать свою близость с ценностями этой страны – искренность и желание общаться. Ну и, конечно, прекрасный английский – здесь это второй национальный язык. Согласно журналу Economist, Нидерланды – лидирующая страна в мире по уровню владения английским в мире среди не англоговорящих.

Интересно, в Нидерландах не принято много работать. Здесь работают мало, но эффективно.

Никто не сидит на работе до ночи, никто не контролирует сотрудника и не просит отчитываться за каждый проведенный в офисе час. Неважно, сколько ты провел времени за столом, но важно – сколько проектов ты сделал, как быстро и насколько качественно. Сейчас в компании я прохожу лидерскую программу, и акцент в ней сделан на навыках самопрезентации и убеждения, чтобы твои фундаментальные знания не были мертвым активом.

Чем хороша жизнь в Гааге

Офис моей компании находится в Гааге, и в целом мне очень комфортно живется в Нидерландах, во время учебы я завел здесь много друзей и в целом мне очень импонирует культура этой страны. Классно то, что страна маленькая, и тебе до любого города минут 30-40 на поезде, так что необязательно водить машину и оставлять углеродный след. Здесь чувствуется свобода не только в передвижении, но и в самовыражении, в целом голландцев отличает уверенность и какой-то очень благополучный эмоциональный фон. Интересно, что вечерами бары, рестораны и магазины в Гааге, как, например, в Германии, не закрываются, хотя этот город нельзя назвать очень туристическим. После работы люди идут заниматься спортом и встречаться с друзьями в маленьких городских барчиках, так что “спальная” Гаага не такой уж и скучный городок. Многие едут в Амстердам потусить или сходить на какое-то крупное мероприятие, хотя в самой Гааге проходит масса культурных событий. Фактор моря здесь тоже играет роль, побережье – это всегда прекрасно, и в выходные горожанам всегда есть чем заняться. В ближайшее время я здесь явно планирую задержаться, у меня с голландцами, как оказалось, много общего.

День открытых дверей магистратуры: 17 мая