• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

Адрес: Покровский бульвар, д. 11, корпус T, Москва, 109028

Тел.: (+7495) 580-89-19

E-mail: icef@hse.ru

Как добраться >>

Руководство
заместитель директора по академическим вопросам Замков Олег Олегович
Заместитель директора по по науке Никитин Максим Игоревич

Научный семинар МИЭФ, Roberto Casarin (University Ca' Foscari of Venice)

В понедельник, 27 марта в 16.40 в ауд. 3211 (ул. Шаболовка, 26) прошел научный семинар МИЭФ. 
Докладчик: Roberto Casarin (University Ca' Foscari of Venice)
Тема доклада: "Modeling  Contagion and Systemic Risk" совместно с Bianchi, D., Billio, M. и Guidolin, M.

Тезисы доклада: We propose a Markov-switching Gaussian Graphical model to investigate the time-variation of network connectivity based on the residuals of a multi-factor pricing framework. Methodologically, we develop a Markov Chain Monte Carlo (MCMC) scheme to sample posterior estimates of variables of interests, such as centrality measures and latent connectivity states. An empirical application on the S&P100 constituents shows that cross-firm connectivity significantly increased over the period 1999/2003 and the recent great financial crisis. Also, we provide evidence that firm-level network centrality does not correlate with corresponding market values and is positively linked to average realized financial losses.


Предстоящие семинары МИЭФ

Прошедшие семинары МИЭФ