• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

Адрес: Покровский бульвар, д. 11, корпус T, Москва, 109028

Тел.: (+7495) 580-89-19

E-mail: icef@hse.ru

Как добраться >>

Руководство
заместитель директора по академическим вопросам Замков Олег Олегович
Заместитель директора по науке Никитин Максим Игоревич

Научный семинар МИЭФ, Хельмут Люткеполь (Freie Universitat Berlin & DIW Berlin)

В четверг, 29 мая в 16.40 в ауд. 3211 (ул. Шаболовка, 26) прошел научный семинар Международного института экономики и финансов.
Докладчик: Хельмут Люткеполь (Freie Universitat Berlin & DIW Berlin)

Тема доклада: «Structural Vector Autoregressions: Checking Identifying Long-run Restrictions via Heteroskedasticity»

Тезисы доклада: Long-run restrictions have been used extensively for identifying structural shocks in vector autoregressive (VAR) analysis. Such restrictions are typically just-identifying but can be checked by utilizing changes in volatility. This paper reviews and contrasts the volatility models that have been used for this purpose. Three main approaches have been used, exogenously generated changes in the unconditional residual covariance matrix, changing volatility modelled by a Markov switching mechanism and multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models. Using changes in volatility for checking long-run identifying restrictions in structural VAR analysis is illustrated by reconsidering models for identifying fundamental components of stock prices.


Предстоящие семинары МИЭФ

Прошедшие семинары МИЭФ