Международный институт экономики и финансов

Научный семинар Артема Прохорова (Университет Конкордия): «Goodness-of-Fit Test for Copulas»

В четверг, 9 июня в 16.30 в ауд. Ж-822  (Покровский бульвар, 11) прошел совместный научный семинар МИЭФ и Факультета экономики.
Докладчик: Артем Прохоров (Университет Конкордия)
Тема доклада: «Goodness-of-Fit Test for Copulas» (совместно с Wanling Huang) (pdf версия)



Тезисы доклада: We propose a new rank-based goodness-of- t test for copulas. It uses the information matrix equality and so relates to the White (1982) speci cation test. The test avoids parametric speci cation of marginal distributions, it does not involve kernel weighting, bandwidth selection or any other strategic choices, it is asymptotically pivotal with a standard distribution and simple to compute compared to available alternatives. The nite-sample size of this type of tests is known to deviate from their nominal size based on asymptotic critical values, and bootstrapping critical values could be a preferred alternative. A power study shows that, in a bivariate setting, the test has reasonable properties compared to its competitors. We conclude with an application in which we apply the test to two stock indices.

Рабочий язык семинара - английский.
Приглашаются все желающие.

Предстоящие семинары МИЭФ

Прошедшие семинары МИЭФ