Лекция руководителя группы количественных финансов Банка ВТБ Кирилла Климова

Фонд «Институт “Вега”» как проект содействия развитию науки был создан в 2020 году по инициативе Кирилла Климова и банка ВТБ совместно с МГУ. Деятельность фонда направлена на поддержку и развитие в России школы финансовой математики, а также подготовку высококвалифицированных специалистов для финансовой индустрии. В рамках своих проектов фонд объединяет студентов, ученых и бизнес-сообщество.

В рамках серии лекций «Зачем нужна финансовая математика?», которые стартуют в начале сентября, Кирилл расскажет, в чем специфика этого направления, какие понятия и инструменты в нем используются, как и в каких форматах знания из финансовой математики применяются в индустрии.

Также слушатели узнают о том, что из себя представляет финансовая математика как дисциплина и какие прикладные задачи можно решить с ее помощью. Кирилл поделится личным опытом работы в этом направлении и на примерах проектов банка ВТБ расскажет о том, как на основе методов применения финансовой математики функционируют различные бизнес-направления.

В ходе выступления будут рассмотрены несколько разделов финансовой математики:

• стохастическая финансовая математика и ее приложения к ценообразованию и хеджированию деривативов,
• портфельная теория и модель Марковица,
• ликвидность и модели рыночного импакта,
• алгоритмическая торговля и наиболее распространенные торговые стратегии.

Дата и время: 6 сентября, 16:30

Место: Кампус НИУ ВШЭ, Покровский бульвар, д. 11, ауд. R 401