Конференция ICEF Academia для студентов и выпускников МИЭФ по количественным методам в финансах

Программа

17-15 – 18-55 Доклады выпускников МИЭФ

• С. Борисов, выпускник и преподаватель МИЭФ, «Использование нейронных сетей, основанных на физике, для оценки деривативов - вычислительная эффективность подхода»
• П. Барунин, выпускник МИЭФ,  «Применение алгоритмов глубокого обучения с подкреплением для решения задачи оптимального хеджирования»
• К. Припузова, Банк России, выпускница МИЭФ, «Равновесие Кайла с автоследованием: инсайдеры на платформах социальной торговли»
• П. Яскина, Сбербанк,  выпускница МИЭФ, «Влияние рынка кредитных дефолтных свопов в России на ликвидность рынка облигаций»

18-55 – 19-45 Доклады студентов МИЭФ

• И. Демский, студент 4 курса МИЭФ, «Немарковский подход к волатильности: анализ динамики фьючерсов VIX»
• С. Цай, студентка 4 курса МИЭФ, «Применение обратных стохастических дифференциальных уравнений к моделированию финансовых инструментов»
• Е. Купреева, студентка 4 курса МИЭФ, «Применение процесса броуновского моста в задаче поиска оптимальной стратегии реализации валютных позиций»

19-45 – 20-15 Сессия неформального общения

Состав жюри конференции

• А.Э. Булатов, Профессор МИЭФ
• О.О. Замков, Заместитель директора, Академический руководитель бакалаврской программы, доцент МИЭФ
• Я.И. Люлько, доцент МИЭФ, координатор математического блока дисциплин бакалаврской программы, руководитель семинара по количественным методам в финансах
• Е.М. Малыхин, директор, Отдел торговых операций на валютном рынке, Департамент глобальных рынков Сбербанка
• В.М. Крамаренко, аналитик, Отдел торговых операций на валютном рынке, Департамент глобальных рынков Сбербанка
• М.В. Никитина, руководитель направления отдела исследования данных и искусственного интеллекта, департамент глобальных рынков Сбербанка