О курсе
Данный курс представляет из себя введение в Финансовую математику – раздел теории вероятностей, посвященный изучению финансовых рынков и инструментов, построению моделей и нахождению справедливых стоимостей производных финансовых инструментов. На доступных примерах и вместе с тем достаточно детально будет показано, как теория вероятностей и статистика применяются для описания и более глубокого понимания таких понятий из финансов, как торговая стратегия, оптимальный портфель, репликация и арбитраж. Каждая тема разделена на несколько частей, по которым доступны видео-уроки. Слушателям предлагается изучить данные уроки и после каждой лекции пройти небольшой тест с проверкой усвоенного материала. При успешном прохождении курса школьникам выдается именной сертификат за подписью лектора.
Курс проводится 4 раза в год, продолжительность курса - 1 месяц.
Дата начала следующего курса - 15 октября 2024 года
Цели курса
01
Узнать о взаимосвязи финансов и математики
02
Разобраться в профессии финансиста и трейдера, изучить основные понятия и терминологию
03
Освоить инструменты финансового анализа и трейдинга
Вы научитесь
1. Поймете как работать с базовыми и производными финансовыми инструментами
2. Освоите понятия дисперсии, тренда и волатильности - основных инструментов финансового анализа
3. Изучите теорию портфельного анализа
4. Найдете справедливую стоимость производных финансовых инструментов с помощью дисконтирования
Программа обучения
Тема 1. Финансовые рынки и инструменты
Тема 2. Основные параметры рынков. Тренд и волатильность
Тема 3. Портфель финансовых инструментов
Тема 4. Оценка стоимости финансовых инструментов
Преподаватель
Люлько Ярослав Александрович
к. ф.-м. н. Ярослав Люлько – доцент МИЭФ НИУ ВШЭ, преподаватель курсов «Теория вероятностей и статистика», «Статистический анализ данных», «Финансовая математика и оценка активов»
Формат обучения
Гибридный формат
4 лекции и 2 онлайн-встречи
Промежуточный контроль
4 теста